Всегда необходимо следить за роботом, оптимизировать его и контролировать, чтобы не возникали ошибки и сбои. Роботы постепенно дискредитируют обычных участников рынка и это ведёт к полному отказу от ручных операций в будущем. Ситуация усилит позиции системы алгоритмов, что приведёт к увеличению рисков, сопутствующих им.
Первое время желательно алгоритмическая торговля использовать малые объемы и включать ручной контроль. Создание полноценного торгового робота — это не просто написание кода, а полноценный проект с бизнес-логикой, математическим моделированием и инженерной реализацией. Каждый из них предполагает использование разных стратегий и инструментов автоматизации, позволяющих трейдерам адаптироваться к рыночным условиям. Редакция Incrypted разобралась, как работает алгоритмическая торговля, какие существуют стратегии и инструменты для ее реализации, и в чем преимущества автоматизации для обычного пользователя.
Внедрив алгоритмы в инвестиции, можно совершать сделки быстрее и эффективнее без постоянного мониторинга новостей и бесконечной аналитики графиков. В истории финансовых рынков были случаи, когда действия торговых роботов приводили к значительным рыночным сбоям. Алгоритмическая торговля, или алготрейдинг — это автоматизированная торговля на рынке с использованием определённых алгоритмов. Трейдер устанавливает условия, при которых нужно продавать или покупать активы, а всю остальную работу выполняет робот.
Варианты C, D, E и F относятся к группе вариантов прямого доступа к рынкам и характеризуются подключением торгового робота непосредственно к звену биржевой торговой инфраструктуры, в данном случае к промежуточному серверу (промсерверу) FORTS. В связи с минимальным количеством звеньев, DMA является оптимальным решением для алгоритмических систем высокочастотной торговли. Алгоритмические торговые системы, использующие котировочный принцип, являются одними из основных поставщиков моментальной ликвидности, а использующие рыночный принцип — одними из основных поставщиков торговой ликвидности.
В то время как многие традиционные стратегии потерпели крах, наш подход на основе машинного обучения продемонстрировал устойчивость и даже повышенную эффективность в кризисных условиях. История разработки торговых алгоритмов насчитывает множество впечатляющих примеров их применения. Моментум-стратегии часто используются хедж-фондами и институциональными инвесторами из-за их способности генерировать альфа-доходность в различных рыночных условиях. Настоящий прорыв произошел в начале 2000-х, когда высокочастотная торговля (High-Frequency Trading, HFT) стала доминирующей силой на стейблкойн рынке.
Трендовые алгоритмы отслеживают и используют устойчивые рыночные направления. Они открывают позиции в сторону движения цены, основываясь на технических индикаторах, таких как скользящие средние и ADX. Основная задача — поймать длинные движения и удерживать позицию до появления признаков разворота тренда.
Каковы Риски Алгоритмической Торговли?
Профессионалы рассматривают автоматизированные решения как живую систему, требующую постоянного развития. Любая задержка или сбой в работе системы может привести к убыткам, поэтому технология требует значительных ресурсов и инженерного сопровождения. Приведенная классификация является общей — нужно понимать, что реально работающийторговый робот может объединять в себе алгоритмы нескольких видов. Особая ценность этого подхода заключалась в его способности адаптироваться к быстро меняющимся условиям молодого и волатильного рынка криптовалют. В отличие от традиционных рынков, где паттерны часто сохраняются годами, на крипторынке условия могут радикально меняться за недели. Интересно, что в 2011 году произошло историческое расширение спреда между WTI и Brent из-за изменения фундаментальных факторов рынка (увеличение добычи сланцевой нефти в США и ограничения транспортной инфраструктуры).
Такие автоматические алгоритмы сейчас активно применяются трейдерами как для работы на фондовом рынке, так и для криптовалютных спекуляций. Трейдеры могут снизить риски алгоритмической торговли, применяя надлежащие стратегии управления рисками. Это включает в себя тщательный мониторинг и обслуживание алгоритмических торговых систем, диверсификацию торговых стратегий, а также постоянное обновление нормативной базы. Смягчить потенциальные риски поможет внедрение надежных средств контроля рисков, тщательное тестирование алгоритмов и наличие планов действий на случай непредвиденных обстоятельств. Принципы и методы алгоритмической торговли применимы во всем мире, в том числе и в России.
Это означает, что расчётная цена опциона в один и тот же момент времени и при неизменной цене базового актива, будет различаться в зависимости от использованного в расчётах значения ожидаемой волатильности. Соответственно, в случае прогнозирования роста волатильности совершается покупка опционов, а в случае прогнозирования падения волатильности совершается продажа опционов. Однако, в отличие от обычной покупки или продажи опционов, торговля волатильностью предполагает наличие в портфеле взаимно хеджирующих позиций, состоящих из опционов различных типов, серий и страйков, а также из базового актива. Поэтому, при совершении сделки, с каким либо одним опционом, одновременно совершается сделка по другому опциону или по базовому активу. Торговля волатильностью считаются одними из самых сложных с математической точки зрения, и для эффективной работы требуют высоких вычислительных мощностей, особенно при котировании опционов по большому количеству активов, в различных сериях и страйках.
Средневзвешенная По Времени Цена (twap)
В современных системах часто используются методы больших данных (Big Data) и искусственного интеллекта для извлечения ценной информации из огромных массивов данных. По мере развития искусственного интеллекта и машинного обучения появляются новые возможности https://www.xcritical.com/ для улучшения качества принимаемых решений и увеличения конкурентоспособности участников рынка. Однако успех в этой области зависит не только от технологий, но и от умения правильно интегрировать инновационные подходы в общую инвестиционную стратегию каждого участника.
- Если результаты бэктестинга удовлетворительные, можно интегрировать его в торговлю.
- Это позволит проверить, как поведёт себя робот в разных ситуациях, а также поможет предотвратить ошибки при торговле.
- Основной целью спекулятивных стратегий является получение дохода в краткосрочном периоде за счёт колебаний рыночных цен финансовых инструментов.
Кейс 1: Высокочастотный Арбитраж На Фондовом Рынке
Обе стратегии позволяют избежать резких колебаний котировок и добиться более выгодной средней цены, особенно на рынках с низкой ликвидностью. Трейдер самостоятельно решает, какие индикаторы будет отслеживать алгоритм. В результате система могла реагировать на рыночные события быстрее большинства других участников рынка, опережая конкурентов на критически важные миллисекунды. Несмотря на то, что прибыль от каждой отдельной транзакции была минимальной, огромный объем операций (миллионы сделок в день) обеспечивал стабильный поток дохода. Выбор конкретного аппаратного обеспечения зависит от типа стратегии и требуемой скорости реакции системы. Машинное обучение стало мощным инструментом в арсенале алгоритмических трейдеров.